PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с MSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWSH returned -4.14%/yr vs -63.28%/yr for MSOX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -31.70%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%8.08%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%

Correlation

The correlation between DWSH and MSOX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

-0.28

Сравнение распределения секторов DWSH и MSOX

Секторы
DWSH
MSOX

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Коммуникационные услуги

-4.5%

-

Недвижимость

-5.9%

-

Потребительский защитный сектор

-7.7%

-

Финансовые услуги

-8.9%
179.4%

Здравоохранение

-12.0%

-

Потребительский циклический сектор

-12.6%

-

Промышленность

-13.5%

-

Технологии

-25.6%

-

Коммунальные услуги

DWSH

-

MSOX

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
MSOX

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
MSOX

-

Недвижимость

DWSH
-5.9%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
MSOX

-

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
MSOX
179.4%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
MSOX

-

Промышленность

DWSH
-13.5%
MSOX

-

Технологии

DWSH
-25.6%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

DWSH vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.03

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.83

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.08

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

0.13

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MSOX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHMSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DWSH и MSOX

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-99.75%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-84.89%

+66.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-98.83%

+69.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-99.55%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-88.85%

+25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

55.03%

-43.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.08%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 41.61%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

41.61%

-35.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

155.35%

-141.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

219.03%

-197.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

168.34%

-142.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

168.34%

-137.12%

Сравнение комиссий DWSH и MSOX

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и MSOX

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and MSOX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to DWSH (6.08%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, DWSH leads with -4.14% vs -63.28% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWSH has performed better with a -4.14% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for MSOX.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.95% for MSOX.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор