Сравнение DWSH с MSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX).
DWSH и MSOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и MSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и MSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 8.08% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -48.44% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -79.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -48.44%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
MSOX
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -48.44%
- 6 месяцев
- -72.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -68.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и MSOX
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.
Доходность на риск
DWSH vs. MSOX — Ранг доходности на риск
DWSH
MSOX
Сравнение DWSH c MSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | MSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.29 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.49 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.83 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и MSOX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и MSOX
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и MSOX
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и MSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -99.75% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -84.89% | +55.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -99.66% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -88.34% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 50.20% | -28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и MSOX
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 44.49%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 44.49% | -39.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 153.60% | -139.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 213.62% | -185.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 166.98% | -141.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 166.98% | -135.56% |