PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWSH returned -4.34%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%7.39%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between DWSH and MSOX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов DWSH и MSOX

Секторы
DWSH
MSOX

Коммунальные услуги

-1.1%

-

Энергетика

-1.1%

-

Сырьевые материалы

-2.0%

-

Недвижимость

-2.3%

-

Коммуникационные услуги

-6.6%

-

Потребительский защитный сектор

-9.5%

-

Финансовые услуги

-13.5%
182.4%

Здравоохранение

-13.7%

-

Промышленность

-15.8%

-

Потребительский циклический сектор

-21.8%

-

Технологии

-32.6%

-

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
MSOX

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
MSOX

-

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
MSOX

-

Недвижимость

DWSH
-2.3%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
MSOX

-

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
MSOX
182.4%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
MSOX

-

Промышленность

DWSH
-15.8%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
MSOX

-

Технологии

DWSH
-32.6%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

DWSH vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.08

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.62

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.20

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.28

-1.16

DWSH vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и MSOX

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-99.75%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-84.89%

+66.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-98.83%

+66.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

-99.64%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-89.07%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

60.10%

-51.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 11.53%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

33.67%

-22.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

111.69%

-94.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

219.64%

-197.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

167.31%

-140.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

167.31%

-136.05%

Сравнение комиссий DWSH и MSOX

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и MSOX

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and MSOX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to DWSH (11.53%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, DWSH leads with -4.34% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWSH has performed better with a -4.34% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.00% for MSOX.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.95% for MSOX.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор