Сравнение DWSH с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
DWSH и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 1.79% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 4.03% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
DWSH
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и MSFD
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
DWSH vs. MSFD — Ранг доходности на риск
DWSH
MSFD
Сравнение DWSH c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.01 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.17 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.02 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.03 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и MSFD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и MSFD
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.20% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и MSFD
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -59.90% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -34.84% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.08% | -41.94% | -39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -41.28% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 25.22% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и MSFD
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.21%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.60% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 18.84% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 26.78% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 25.77% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 25.77% | +5.66% |