PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с GVLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWSH returned -4.34%/yr vs 14.49%/yr for GVLU. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 10.77%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

GVLU

1 день
1.44%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
5.58%
С начала года
10.77%
1 год
20.01%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и GVLU

2026 (YTD)2025202420232022
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%6.07%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		10.77%11.24%11.09%18.02%-4.22%

Correlation

The correlation between DWSH and GVLU is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

-0.85

The correlation between DWSH and GVLU has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и GVLU

Секторы
DWSH
GVLU

Коммунальные услуги

-1.1%
0.4%

Энергетика

-1.1%
8.9%

Сырьевые материалы

-2.0%
6.5%

Недвижимость

-2.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

-6.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
9.2%

Финансовые услуги

-13.5%
14.9%

Здравоохранение

-13.7%
11.9%

Промышленность

-15.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

-21.8%
17.3%

Технологии

-32.6%
16.6%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
GVLU
0.4%

Энергетика

DWSH
-1.1%
GVLU
8.9%

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
GVLU
6.5%

Недвижимость

DWSH
-2.3%
GVLU
0.7%

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
GVLU
3.4%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
GVLU
9.2%

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
GVLU
14.9%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
GVLU
11.9%

Промышленность

DWSH
-15.8%
GVLU
10.2%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
GVLU
17.3%

Технологии

DWSH
-32.6%
GVLU
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO

Доходность на риск

DWSH vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.52

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.35

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.47

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

7.94

-9.38

DWSH vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа GVLU равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и GVLU

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-20.82%

-62.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-8.14%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-20.82%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

0.00%

-82.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-4.09%

-59.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

2.53%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и GVLU

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

3.89%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

9.22%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

13.24%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

17.65%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

17.65%

+13.61%

Сравнение комиссий DWSH и GVLU

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и GVLU

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности GVLU в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.81%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and GVLU have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to GVLU (3.89%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs GVLU's -20.82%.

On 3-year performance, GVLU leads with 14.49% vs -4.34% for DWSH. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 14.49% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 5.81% for GVLU.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while GVLU is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Gotham. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.51% for GVLU.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор