PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с GK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с GK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWSH returned -4.14%/yr vs 20.83%/yr for GK. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.75%/yr for GK.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у GK с доходностью 17.29%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-0.59%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Correlation

The correlation between DWSH and GK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and GK has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и GK

Секторы
DWSH
GK

Коммунальные услуги

-

4.5%

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Коммуникационные услуги

-4.5%
16.6%

Недвижимость

-5.9%

-

Потребительский защитный сектор

-7.7%
2.4%

Финансовые услуги

-8.9%
6.1%

Здравоохранение

-12.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
3.0%

Промышленность

-13.5%
16.3%

Технологии

-25.6%
38.9%

Коммунальные услуги

DWSH

-

GK
4.5%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
GK

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
GK

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
GK
16.6%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
GK

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
GK
2.4%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
GK
6.1%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
GK
7.6%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
GK
3.0%

Промышленность

DWSH
-13.5%
GK
16.3%

Технологии

DWSH
-25.6%
GK
38.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT

Доходность на риск

DWSH vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.00

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.75

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.29

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

8.76

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.00

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.16

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DWSH и GK

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-47.72%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-15.13%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-23.62%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-0.42%

-80.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-24.00%

-39.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

3.94%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и GK

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.76%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

13.64%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

17.30%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

23.93%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

23.93%

+7.29%

Сравнение комиссий DWSH и GK

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и GK

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности GK в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and GK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to GK (5.76%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs GK's -47.72%.

On 3-year performance, GK leads with 20.83% vs -4.14% for DWSH. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.83% return vs -4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.07% for GK.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while GK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.75% for GK.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и GK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор