PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и GK


2026 (YTD)20252024202320222021
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-0.59%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Сравнение комиссий DWSH и GK

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.


Доходность на риск

DWSH vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.57

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.52

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

5.76

-6.08

DWSH vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.03

-0.39

Корреляция

Корреляция между DWSH и GK составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и GK

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GK в 0.08%


TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и GK

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GK.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-47.72%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-15.13%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-13.88%

-67.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-24.73%

-38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

3.98%

+17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.34%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.40%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

22.28%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

24.06%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

24.06%

+7.36%