Сравнение DWSH с GK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).
DWSH и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и GK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и GK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -0.59% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и GK
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.
Доходность на риск
DWSH vs. GK — Ранг доходности на риск
DWSH
GK
Сравнение DWSH c GK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | GK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.01 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.57 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.52 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.76 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.01 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.03 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и GK составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и GK
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и GK
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -47.72% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -15.13% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -13.88% | -67.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -24.73% | -38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 3.98% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и GK
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.34% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 13.40% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 22.28% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 24.06% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 24.06% | +7.36% |