PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.61%/yr vs 8.16%/yr for CWS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.80%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-9.62%

Correlation

The correlation between DWSH and CWS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.62

The correlation between DWSH and CWS shifts across timeframes, from -0.68 (5 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWSH и CWS

Секторы
DWSH
CWS

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Коммуникационные услуги

-4.5%

-

Недвижимость

-5.9%

-

Потребительский защитный сектор

-7.7%
4.2%

Финансовые услуги

-8.9%
10.8%

Здравоохранение

-12.0%
25.1%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
15.1%

Промышленность

-13.5%
22.4%

Технологии

-25.6%
18.5%

Коммунальные услуги

DWSH

-

CWS
4.0%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
CWS

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
CWS

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
CWS

-

Недвижимость

DWSH
-5.9%
CWS

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
CWS
4.2%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
CWS
10.8%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
CWS
25.1%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
CWS
15.1%

Промышленность

DWSH
-13.5%
CWS
22.4%

Технологии

DWSH
-25.6%
CWS
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

DWSH vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.08

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.01

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.00

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.08

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.22

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.67

-1.09

Просадки

Сравнение просадок DWSH и CWS

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-33.82%

-48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.92%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-16.56%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-24.87%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-6.21%

-75.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-4.54%

-59.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

4.61%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и CWS

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.27%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

10.29%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

13.28%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

15.66%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

16.91%

+14.31%

Сравнение комиссий DWSH и CWS

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и CWS

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and CWS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.16% vs -1.61% for DWSH. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.16% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.31% for CWS.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.77% for CWS.

CWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор