PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с CWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и CWS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.98%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Сравнение комиссий DWSH и CWS

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.


Доходность на риск

DWSH vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHCWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.01

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.11

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.00

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

0.01

-0.33

DWSH vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.65

-1.08

Корреляция

Корреляция между DWSH и CWS составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и CWS

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности CWS в 0.32%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и CWS

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и CWS.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-33.82%

-48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-11.92%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-24.87%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-9.25%

-71.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-4.51%

-58.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

4.08%

+17.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и CWS

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.92%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.35%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

16.31%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

15.64%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

16.96%

+14.46%