PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с CARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и CARD


2026 (YTD)202520242023
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-13.25%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
24.67%-60.21%-58.19%-30.38%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий DWSH и CARD

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.


Доходность на риск

DWSH vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHCARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.65

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.66

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.71

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.84

+0.52

DWSH vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа CARD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между DWSH и CARD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и CARD

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и CARD

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и CARD.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-93.51%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-77.41%

+48.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-90.63%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-66.65%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

65.69%

-43.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и CARD

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

24.83%

-19.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

52.66%

-38.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

82.45%

-54.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

80.91%

-55.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

80.91%

-49.49%