Сравнение DWSH с BEDZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ).
DWSH и BEDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и BEDZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и BEDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -4.83% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | -6.46% | 3.46% | 18.31% | 23.88% | -13.40% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BEDZ с доходностью -6.46%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
BEDZ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и BEDZ
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.
Доходность на риск
DWSH vs. BEDZ — Ранг доходности на риск
DWSH
BEDZ
Сравнение DWSH c BEDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | BEDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.40 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.77 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.69 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.90 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.40 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.22 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и BEDZ составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и BEDZ
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности BEDZ в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.47% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и BEDZ
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и BEDZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -29.70% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -15.24% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -9.90% | -71.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -8.25% | -54.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 5.53% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и BEDZ
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.59% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 15.40% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 25.68% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 24.97% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 24.97% | +6.45% |