PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с BEDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs 11.44%/yr for BEDZ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 10.73%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-5.25%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%

Correlation

The correlation between DWSH and BEDZ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.65

The correlation between DWSH and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и BEDZ

Секторы
DWSH
BEDZ

Коммунальные услуги

-1.1%

-

Энергетика

-1.1%

-

Сырьевые материалы

-2.0%

-

Недвижимость

-2.3%
38.6%

Коммуникационные услуги

-6.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-9.5%

-

Финансовые услуги

-13.5%

-

Здравоохранение

-13.7%

-

Промышленность

-15.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

-21.8%
53.0%

Технологии

-32.6%

-

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
BEDZ

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
BEDZ

-

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
BEDZ

-

Недвижимость

DWSH
-2.3%
BEDZ
38.6%

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
BEDZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
BEDZ

-

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
BEDZ

-

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
BEDZ

-

Промышленность

DWSH
-15.8%
BEDZ
4.8%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
BEDZ
53.0%

Технологии

DWSH
-32.6%
BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

DWSH vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.66

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.10

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.10

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.55

-3.99

DWSH vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и BEDZ

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-29.70%

-53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-12.06%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-28.31%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-29.70%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

-2.22%

-80.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-7.94%

-55.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

5.18%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и BEDZ

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

4.79%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

15.45%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

20.19%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

24.74%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

24.70%

+6.56%

Сравнение комиссий DWSH и BEDZ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и BEDZ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности BEDZ в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and BEDZ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs -3.35% for DWSH. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 2.08% for BEDZ.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.99% for BEDZ.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор