PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с BEDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 7.60%/yr for BEDZ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 6.84%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

BEDZ

1 день
1.93%
1 месяц
6.21%
С начала года
6.84%
6 месяцев
12.33%
1 год
20.83%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-4.83%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		6.84%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%

Correlation

The correlation between DWSH and BEDZ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.66

The correlation between DWSH and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и BEDZ

Секторы
DWSH
BEDZ

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Коммуникационные услуги

-4.5%
1.5%

Недвижимость

-5.9%
42.2%

Потребительский защитный сектор

-7.7%

-

Финансовые услуги

-8.9%

-

Здравоохранение

-12.0%

-

Потребительский циклический сектор

-12.6%
51.9%

Промышленность

-13.5%
4.1%

Технологии

-25.6%

-

Коммунальные услуги

DWSH

-

BEDZ

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
BEDZ

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
BEDZ

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
BEDZ
1.5%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
BEDZ
42.2%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
BEDZ

-

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
BEDZ

-

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
BEDZ

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
BEDZ
51.9%

Промышленность

DWSH
-13.5%
BEDZ
4.1%

Технологии

DWSH
-25.6%
BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

DWSH vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.03

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.61

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.73

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.06

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHBEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.03

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.33

-0.76

Просадки

Сравнение просадок DWSH и BEDZ

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-29.70%

-53.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-12.06%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-28.31%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-29.70%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

0.00%

-81.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-8.08%

-55.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

5.15%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и BEDZ

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.19%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

15.21%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

20.35%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

24.90%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

24.85%

+6.37%

Сравнение комиссий DWSH и BEDZ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и BEDZ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности BEDZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.16%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and BEDZ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to BEDZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 7.60% vs -1.89% for DWSH. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 7.60% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.16% for BEDZ.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.99% for BEDZ.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор