PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с QLTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DWMF returned 7.73% vs 3.61% for QLTI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -1.50%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

QLTI

1 день
-0.57%
1 месяц
2.60%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и QLTI

2026 (YTD)20252024
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%-1.08%
QLTI
GMO International Quality ETF		-1.50%17.12%-8.17%

Correlation

The correlation between DWMF and QLTI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between DWMF and QLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с CILQLTI с GMOVQLTI с QLTYQLTI с DWXQLTI с KEMXQLTI с VIDI

Доходность на риск

DWMF vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFQLTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.24

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.45

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.26

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

0.76

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DWMF и QLTI

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и QLTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-14.82%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-13.72%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.89%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.77%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.77%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и QLTI

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.91%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.38%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

15.30%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

16.69%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.69%

-2.58%

Сравнение комиссий DWMF и QLTI

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и QLTI

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности QLTI в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.53%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and QLTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTI has higher volatility (4.91%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs QLTI's -14.82%.

On 1-year performance, DWMF leads with 7.73% vs 3.61% for QLTI. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWMF has performed better with a 7.73% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.53% for QLTI.

They also come from different issuers: WisdomTree and GMO. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.60% for QLTI.

DWMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и QLTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор