PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWMF с QLTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и GMO International Quality ETF (QLTI).

DWMF и QLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DWMF и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWMF и QLTI

2026 (YTD)20252024
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%-1.08%
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -6.11%.

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с FDTQLTI с VIDIQLTI с CIL

Сравнение комиссий DWMF и QLTI

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.

QLTI
GMO International Quality ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

DWMF vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFQLTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.39

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.67

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.42

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

1.54

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.39

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.04

+0.48

Корреляция

Корреляция между DWMF и QLTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и QLTI

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QLTI в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWMF и QLTI

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и QLTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMFQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-14.82%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-13.72%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-11.25%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.31%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.73%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и QLTI

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.84%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMFQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.67%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.80%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

16.83%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

16.23%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.23%

-2.07%