PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с QGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DWMF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. DWMF is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, DWMF returned 13.07%/yr vs 29.10%/yr for QGRW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

QGRW

1 день
-1.04%
1 месяц
9.03%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.57%
1 год
35.66%
3 года*
29.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-0.14%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DWMF and QGRW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов DWMF и QGRW

Секторы
DWMF
QGRW

Финансовые услуги

20.0%
4.1%

Промышленность

18.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

11.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
17.8%

Коммунальные услуги

9.2%
0.4%

Здравоохранение

9.0%
4.3%

Недвижимость

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
12.4%

Технологии

4.0%
52.1%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
QGRW
4.1%

Промышленность

DWMF
18.9%
QGRW
8.0%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
QGRW
0.5%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
QGRW
17.8%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
QGRW
0.4%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
QGRW
4.3%

Недвижимость

DWMF
6.7%
QGRW

-

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
QGRW
12.4%

Технологии

DWMF
4.0%
QGRW
52.1%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
QGRW

-

Энергетика

DWMF
2.0%
QGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DWMF vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.06

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.75

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.32

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

9.08

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.06

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.66

-1.16

Просадки

Сравнение просадок DWMF и QGRW

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-24.40%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-15.44%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-24.40%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.33%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.26%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.94%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.71%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

13.67%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

17.40%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

21.08%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

21.08%

-6.97%

Сравнение комиссий DWMF и QGRW

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и QGRW

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and QGRW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.71%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.10% vs 13.07% for DWMF. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.10% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.07% for QGRW.

DWMF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор