Сравнение DWMF с PPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE).
DWMF и PPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и PPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и PPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 6.22% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у PPIE с доходностью 0.62%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и PPIE
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PPIE в 0.49%.
Доходность на риск
DWMF vs. PPIE — Ранг доходности на риск
DWMF
PPIE
Сравнение DWMF c PPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | PPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.87 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.95 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.51 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.05 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и PPIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и PPIE
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PPIE в 12.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и PPIE
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и PPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -13.55% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -12.00% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -7.14% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.49% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.12% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и PPIE
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.61% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 11.61% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 17.88% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 14.71% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 14.71% | -0.55% |