PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWMF с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с PPIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for PPIE.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DWMF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
3.22%
С начала года
5.05%
1 год
11.25%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и PPIE

2026 (YTD)202520242023
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		5.05%24.42%10.22%7.08%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%

Correlation

The correlation between DWMF and PPIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between DWMF and PPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и PPIE

Секторы
DWMF
PPIE

Финансовые услуги

19.9%
24.0%

Промышленность

19.1%
21.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.3%

Здравоохранение

9.1%
11.9%

Коммунальные услуги

8.9%
3.2%

Недвижимость

6.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.9%

Технологии

4.5%
14.2%

Сырьевые материалы

3.9%
5.3%

Энергетика

1.9%
3.3%

Финансовые услуги

DWMF
19.9%
PPIE
24.0%

Промышленность

DWMF
19.1%
PPIE
21.7%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.3%
PPIE
6.4%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.4%
PPIE
3.3%

Здравоохранение

DWMF
9.1%
PPIE
11.9%

Коммунальные услуги

DWMF
8.9%
PPIE
3.2%

Недвижимость

DWMF
6.3%
PPIE
0.9%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.8%
PPIE
5.9%

Технологии

DWMF
4.5%
PPIE
14.2%

Сырьевые материалы

DWMF
3.9%
PPIE
5.3%

Энергетика

DWMF
1.9%
PPIE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с VEADWMF с DFIVDWMF с VXUS
Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PVALPPIE с PEMX

Доходность на риск

DWMF vs. PPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMFPPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

—

—

DWMF vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWMF и PPIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и PPIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

—

—

Сравнение комиссий DWMF и PPIE

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PPIE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и PPIE

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как PPIE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.12%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and PPIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 3.12% for DWMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Putnam. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.49% for PPIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и PPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор