PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DWMF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.14%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-9.37%

Correlation

The correlation between DWMF and NTSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.66

The correlation between DWMF and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и NTSX

Секторы
DWMF
NTSX

Финансовые услуги

20.0%
12.3%

Промышленность

18.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

11.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
12.5%

Коммунальные услуги

9.2%
2.1%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Недвижимость

6.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Технологии

4.0%
35.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Энергетика

2.0%
3.5%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
NTSX
12.3%

Промышленность

DWMF
18.9%
NTSX
7.7%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
NTSX
5.5%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
NTSX
12.5%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
NTSX
2.1%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
NTSX
8.4%

Недвижимость

DWMF
6.7%
NTSX
1.5%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
NTSX
10.1%

Технологии

DWMF
4.0%
NTSX
35.1%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
NTSX
1.4%

Энергетика

DWMF
2.0%
NTSX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

DWMF vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.06

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.81

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.77

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

12.25

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.06

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DWMF и NTSX

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-31.34%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.16%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-16.82%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-31.34%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.05%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.79%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.07%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и NTSX

WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.36% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.58%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.31%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

17.04%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.27%

-4.16%

Сравнение комиссий DWMF и NTSX

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и NTSX

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and NTSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.39%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs 8.14% for DWMF. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.08% for NTSX.

DWMF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор