Сравнение DWMF с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
DWMF и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и IMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.10% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 0.10%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
IMTM
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и IMTM
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Доходность на риск
DWMF vs. IMTM — Ранг доходности на риск
DWMF
IMTM
Сравнение DWMF c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.96 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.99 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 8.03 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и IMTM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и IMTM
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IMTM в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.70% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и IMTM
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и IMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -32.66% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -12.85% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -32.66% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -9.53% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.53% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.19% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и IMTM
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.84%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 9.54% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 12.89% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 18.75% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 17.43% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.50% | -3.34% |