PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DWMF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWMF returned 13.07%/yr vs 23.82%/yr for IDVO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.12%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%4.07%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between DWMF and IDVO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between DWMF and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и IDVO

Секторы
DWMF
IDVO

Финансовые услуги

20.0%
18.3%

Промышленность

18.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.1%

Коммунальные услуги

9.2%
6.4%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Недвижимость

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.2%

Технологии

4.0%
8.7%

Сырьевые материалы

3.7%
15.7%

Энергетика

2.0%
12.1%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
IDVO
18.3%

Промышленность

DWMF
18.9%
IDVO
9.8%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
IDVO
7.5%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
IDVO
9.1%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
IDVO
6.4%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
IDVO
8.3%

Недвижимость

DWMF
6.7%
IDVO

-

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
IDVO
4.2%

Технологии

DWMF
4.0%
IDVO
8.7%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
IDVO
15.7%

Энергетика

DWMF
2.0%
IDVO
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

DWMF vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.27

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.05

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.42

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

13.25

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.27

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.38

-0.88

Просадки

Сравнение просадок DWMF и IDVO

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-15.46%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.37%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-15.46%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.25%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.30%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.67%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и IDVO

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.20%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

13.05%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

15.61%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

16.36%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.36%

-2.25%

Сравнение комиссий DWMF и IDVO

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и IDVO

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности IDVO в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and IDVO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.20%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 23.82% vs 13.07% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 23.82% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.92% for DWMF.

DWMF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор