Сравнение DWMF с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
DWMF и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.32% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 1.32%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и IDEV
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Доходность на риск
DWMF vs. IDEV — Ранг доходности на риск
DWMF
IDEV
Сравнение DWMF c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.11 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.21 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 8.73 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и IDEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и IDEV
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IDEV в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.36% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и IDEV
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -34.77% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.20% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -29.15% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -7.89% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.64% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.83% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и IDEV
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.84%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.65% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 10.90% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 17.11% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 16.12% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.26% | -3.10% |