Сравнение DWMF с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
DWMF и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -5.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWMF показывает доходность 4.78%, а HDMV немного выше – 4.79%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и HDMV
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
DWMF vs. HDMV — Ранг доходности на риск
DWMF
HDMV
Сравнение DWMF c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.02 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.43 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 8.61 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и HDMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и HDMV
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и HDMV
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -32.01% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.73% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -24.11% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.54% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.83% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.46% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и HDMV
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеют волатильность 5.56% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.40% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.26% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 13.16% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 11.94% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.23% | +0.93% |