Сравнение DWMF с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
DWMF и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -8.22% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и FID
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
DWMF vs. FID — Ранг доходности на риск
DWMF
FID
Сравнение DWMF c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.15 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.84 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.10 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 11.56 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.15 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и FID составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и FID
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и FID
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -39.79% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.93% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -29.13% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -6.39% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -8.60% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.39% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и FID
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.73% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.38% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 12.61% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 17.03% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 19.10% | -4.94% |