Сравнение DWMF с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
DWMF и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -15.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и FDT
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
DWMF vs. FDT — Ранг доходности на риск
DWMF
FDT
Сравнение DWMF c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.86 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.48 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.01 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 16.70 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.86 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и FDT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и FDT
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и FDT
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -46.10% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -13.41% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -33.18% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -10.30% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.86% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.22% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и FDT
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.84%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 9.73% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 13.97% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 19.35% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 17.86% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 18.32% | -4.16% |