Сравнение DWMF с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
DWMF и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и CIL
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
DWMF vs. CIL — Ранг доходности на риск
DWMF
CIL
Сравнение DWMF c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.29 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.15 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.32 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 15.10 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.29 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и CIL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и CIL
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и CIL
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -36.27% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.66% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -29.89% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.58% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.66% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.73% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и CIL
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 0.00% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 5.76% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.30% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 16.67% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.32% | -3.16% |