PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWMF is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.14%/yr vs 7.45%/yr for CIL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и CIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-11.29%

Correlation

The correlation between DWMF and CIL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.69

The correlation between DWMF and CIL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWMF и CIL

Секторы
DWMF
CIL

Финансовые услуги

20.0%
24.8%

Промышленность

18.9%
18.4%

Потребительский защитный сектор

11.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.8%

Коммунальные услуги

9.2%
6.6%

Здравоохранение

9.0%
7.7%

Недвижимость

6.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.2%

Технологии

4.0%
6.4%

Сырьевые материалы

3.7%
6.6%

Энергетика

2.0%
4.6%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
CIL
24.8%

Промышленность

DWMF
18.9%
CIL
18.4%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
CIL
8.8%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
CIL
5.8%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
CIL
6.6%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
CIL
7.7%

Недвижимость

DWMF
6.7%
CIL
2.2%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
CIL
8.2%

Технологии

DWMF
4.0%
CIL
6.4%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
CIL
6.6%

Энергетика

DWMF
2.0%
CIL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

DWMF vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.24

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.22

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.95

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

16.75

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.24

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DWMF и CIL

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-36.27%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-4.60%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-11.96%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-29.89%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.58%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.56%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.07%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и CIL

WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.00%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.23%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.19%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

16.49%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

17.17%

-3.06%

Сравнение комиссий DWMF и CIL

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и CIL

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and CIL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWMF has higher volatility (3.36%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs CIL's -36.27%.

On 5-year performance, DWMF leads with 8.14% vs 7.45% for CIL. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWMF has performed better with a 8.14% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.67% for CIL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор