PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWM с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

DWM и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		3.49%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.30% соответственно.

DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с BROIXDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий DWM и VYMI

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

DWM
WisdomTree International Equity Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DWM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.13

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.82

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.09

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

12.68

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между DWM и VYMI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и VYMI

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWM и VYMI

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-40.00%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.08%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-24.05%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-40.00%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.77%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-6.39%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.70%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и VYMI

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.40%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.90%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.90%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.75%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.89%

-0.36%