Сравнение DWM с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
DWM и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | 0.37% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и QGRW
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DWM vs. QGRW — Ранг доходности на риск
DWM
QGRW
Сравнение DWM c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.91 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.45 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.51 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 5.66 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.91 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.32 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между DWM и QGRW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и QGRW
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и QGRW
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -24.40% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -15.44% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -10.67% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -3.33% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.12% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 6.85%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.91% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 13.96% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 24.20% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 21.23% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 21.23% | -4.70% |