PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с QGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Equity Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DWM returned 17.97%/yr vs 29.10%/yr for QGRW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWM charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DWM и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DWM

1 день
-0.76%
1 месяц
2.23%
С начала года
7.43%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.93%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.50%

QGRW

1 день
-1.04%
1 месяц
9.03%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.57%
1 год
35.66%
3 года*
29.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DWM
WisdomTree International Equity Fund		7.43%34.83%4.15%16.63%0.37%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DWM and QGRW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.53

The correlation between DWM and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и QGRW

Секторы
DWM
QGRW

Промышленность

21.1%
8.0%

Финансовые услуги

20.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.4%

Здравоохранение

8.6%
4.3%

Технологии

8.2%
52.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
17.8%

Коммунальные услуги

5.5%
0.4%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

4.0%
0.6%

Недвижимость

3.2%

-

Промышленность

DWM
21.1%
QGRW
8.0%

Финансовые услуги

DWM
20.7%
QGRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.4%
QGRW
12.4%

Здравоохранение

DWM
8.6%
QGRW
4.3%

Технологии

DWM
8.2%
QGRW
52.1%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
QGRW
0.5%

Коммуникационные услуги

DWM
5.5%
QGRW
17.8%

Коммунальные услуги

DWM
5.5%
QGRW
0.4%

Сырьевые материалы

DWM
5.3%
QGRW

-

Энергетика

DWM
4.0%
QGRW
0.6%

Недвижимость

DWM
3.2%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с BROIXDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DWM vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.06

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.75

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.32

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

9.08

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.66

-1.39

Просадки

Сравнение просадок DWM и QGRW

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-24.40%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.44%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-24.40%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.33%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-3.26%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.94%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 4.43%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.71%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.67%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

17.40%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

21.08%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

21.08%

-4.49%

Сравнение комиссий DWM и QGRW

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и QGRW

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.76%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWM and QGRW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.71%) compared to DWM (4.43%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.10% vs 17.97% for DWM. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DWM has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.10% return vs 17.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

DWM has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.07% for QGRW.

DWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор