PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWM с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWM и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
DWM
WisdomTree International Equity Fund
3.49%34.83%4.15%16.63%0.37%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий DWM и QGRW

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DWM vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.91

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.45

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.51

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

5.66

+3.46

DWM vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.91

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.32

-1.06

Корреляция

Корреляция между DWM и QGRW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и QGRW

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund
2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWM и QGRW

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-24.40%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.44%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-10.67%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-3.33%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.12%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 6.85%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.91%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

13.96%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

24.20%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

21.23%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.23%

-4.70%