PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и JIVE


2026 (YTD)202520242023
DWM
WisdomTree International Equity Fund
1.89%34.83%4.15%5.95%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.


DWM

1 день
2.87%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.51%
1 год
23.99%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.25%

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Equity Fund

Jpmorgan International Value ETF

Сравнение комиссий DWM и JIVE

DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.


Доходность на риск

DWM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.52

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.20

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.50

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

14.57

-6.24

DWM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.52

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.90

-1.64

Корреляция

Корреляция между DWM и JIVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и JIVE

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности JIVE в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund
2.91%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWM и JIVE

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и JIVE.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-13.79%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.96%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.13%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-1.95%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и JIVE

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 7.14%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.78%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.07%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.93%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.85%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

14.85%

+1.67%