Сравнение DWM с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
DWM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWM и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 1.89% | 34.83% | 4.15% | 5.95% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 6.68% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.
DWM
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.25%
JIVE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и JIVE
DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
DWM vs. JIVE — Ранг доходности на риск
DWM
JIVE
Сравнение DWM c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.52 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.20 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.50 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 14.57 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.52 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.90 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между DWM и JIVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и JIVE
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности JIVE в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.91% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.70% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и JIVE
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -13.79% | -48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.96% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -7.13% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -1.95% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и JIVE
Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 7.14%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.78% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.07% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.93% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.85% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.85% | +1.67% |