PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWM с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

DWM и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		3.49%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.86% соответственно.

DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с BROIXDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий DWM и IDMO

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

DWM
WisdomTree International Equity Fund
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

DWM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.66

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.28

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.66

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

10.75

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между DWM и IDMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и IDMO

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DWM и IDMO

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-39.38%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.31%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-27.07%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-31.34%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.22%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-9.85%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.05%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и IDMO

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 6.85%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

9.12%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.67%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.21%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.67%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.90%

-1.37%