PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWM с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

DWM и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DWM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DWM
WisdomTree International Equity Fund		3.49%34.83%4.15%16.63%-6.14%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с BROIXDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий DWM и GDE

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

DWM
WisdomTree International Equity Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

DWM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.95

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.47

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.77

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

10.77

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.13

-0.87

Корреляция

Корреляция между DWM и GDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и GDE

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWM и GDE

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-32.01%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-22.66%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-16.07%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-7.75%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.84%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 6.85%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

12.02%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

25.26%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

32.25%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

26.19%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

26.19%

-9.66%