PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWM с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWM и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и EFV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund
3.49%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.76% соответственно.


DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Equity Fund

iShares MSCI EAFE Value ETF

Сравнение комиссий DWM и EFV

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.


Доходность на риск

DWM vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.97

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.63

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.96

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

11.45

-2.34

DWM vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Корреляция

Корреляция между DWM и EFV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и EFV

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EFV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund
2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DWM и EFV

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и EFV.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-63.94%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.29%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.84%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-43.16%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.84%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-14.93%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.92%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и EFV

WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 6.85% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.67%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.53%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.96%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.86%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.87%

-1.34%