Сравнение DWM с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DWM и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 1.89% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 10.00% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.25% против 17.25% соответственно.
DWM
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.25%
DXJ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и DXJ
И DWM, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
DWM vs. DXJ — Ранг доходности на риск
DWM
DXJ
Сравнение DWM c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.04 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.67 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.46 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 13.69 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.29 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DWM и DXJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и DXJ
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DXJ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.91% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.18% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и DXJ
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -49.63% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.65% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -22.19% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -39.14% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.79% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -14.44% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.31% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 7.14%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.80% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 13.70% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 22.77% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.91% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.50% | -3.98% |