PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWLD с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWLD returned 18.66%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

DWLD

1 день
-0.72%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
1.58%
С начала года
2.03%
1 год
16.47%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.03%30.43%24.34%20.62%11.01%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between DWLD and NXTE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between DWLD and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWLD и NXTE

Секторы
DWLD
NXTE

Потребительский циклический сектор

21.2%
3.7%

Финансовые услуги

19.1%
1.3%

Технологии

18.5%
53.6%

Коммуникационные услуги

12.6%
1.6%

Здравоохранение

11.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
1.8%

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.3%
0.5%

Промышленность

2.6%
15.7%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.2%
NXTE
3.7%

Финансовые услуги

DWLD
19.1%
NXTE
1.3%

Технологии

DWLD
18.5%
NXTE
53.6%

Коммуникационные услуги

DWLD
12.6%
NXTE
1.6%

Здравоохранение

DWLD
11.4%
NXTE
10.0%

Потребительский защитный сектор

DWLD
6.6%
NXTE
1.8%

Энергетика

DWLD
4.8%
NXTE

-

Сырьевые материалы

DWLD
3.3%
NXTE
0.5%

Промышленность

DWLD
2.6%
NXTE
15.7%

Недвижимость

DWLD

-

NXTE
10.1%

Коммунальные услуги

DWLD

-

NXTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SWRD.LDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

DWLD vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWLDNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.13

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.64

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.30

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

6.87

-2.21

DWLD vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWLD и NXTE

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-28.64%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-14.46%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-27.24%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-14.46%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-7.81%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.83%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и NXTE

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 3.88%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

12.84%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

25.03%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

29.36%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

27.01%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

27.01%

-5.86%

Сравнение комиссий DWLD и NXTE

DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и NXTE

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.53%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and NXTE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to DWLD (3.88%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, DWLD leads with 18.66% vs 11.81% for NXTE. On fees, DWLD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DWLD has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWLD has performed better with a 18.66% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWLD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

DWLD has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: Davis Advisers and AXS. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор