PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DWLD is a Global Equities fund actively managed by Davis Advisers, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWLD returned 21.79%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

DWLD

1 день
-1.70%
1 месяц
2.78%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.23%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.89%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.77%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between DWLD and DFIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.75

The correlation between DWLD and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWLD и DFIV

Секторы
DWLD
DFIV

Потребительский циклический сектор

21.4%
9.6%

Финансовые услуги

20.2%
32.4%

Технологии

17.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
4.2%

Здравоохранение

11.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Энергетика

5.8%
16.4%

Сырьевые материалы

3.5%
10.9%

Промышленность

0.8%
9.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.4%
DFIV
9.6%

Финансовые услуги

DWLD
20.2%
DFIV
32.4%

Технологии

DWLD
17.4%
DFIV
2.8%

Коммуникационные услуги

DWLD
11.9%
DFIV
4.2%

Здравоохранение

DWLD
11.4%
DFIV
4.9%

Потребительский защитный сектор

DWLD
7.6%
DFIV
4.9%

Энергетика

DWLD
5.8%
DFIV
16.4%

Сырьевые материалы

DWLD
3.5%
DFIV
10.9%

Промышленность

DWLD
0.8%
DFIV
9.6%

Недвижимость

DWLD

-

DFIV
1.8%

Коммунальные услуги

DWLD

-

DFIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с SWRD.LDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с SPYL.DEDWLD с VTDWLD с GABF
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DWLD vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.56

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.50

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.63

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

14.02

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.56

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.94

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DWLD и DFIV

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-25.42%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.66%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-14.72%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.02%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-4.48%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.49%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и DFIV

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.89%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.99%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

13.69%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.63%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

16.63%

+4.59%

Сравнение комиссий DWLD и DFIV

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и DFIV

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.52%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and DFIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWLD has higher volatility (4.81%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 21.79% for DWLD. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.63% for DWLD.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.52% for DWLD.

DWLD is categorized as Global Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Davis Advisers and Dimensional. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор