PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и VEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий DWLD и VEA

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.


Доходность на риск

DWLD vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.81

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.46

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.77

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.77

-5.57

DWLD vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.81

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между DWLD и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и VEA

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VEA в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и VEA

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-60.68%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.63%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-29.71%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-7.20%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-13.39%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.99%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и VEA

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.92%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.68%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.67%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.30%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

17.26%

+4.05%