Сравнение DWLD с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
DWLD и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и SCHE
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
DWLD vs. SCHE — Ранг доходности на риск
DWLD
SCHE
Сравнение DWLD c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.92 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.21 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и SCHE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и SCHE
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и SCHE
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -36.20% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.14% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -33.77% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -8.15% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -12.71% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.23% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и SCHE
Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.69% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.64% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 18.23% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.51% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.42% | +1.89% |