Сравнение DWLD с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
DWLD и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWLD или SCHE.
Основные характеристики
| DWLD | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.14% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 10.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.83% | -4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 16.40% | 14.10% |
| Макс. просадка | -39.27% | -36.16% |
| Current Drawdown | -3.95% | -19.05% |
Корреляция
Корреляция между DWLD и SCHE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWLD и SCHE
С начала года, DWLD показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 2.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и SCHE
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWLD c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и SCHE
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SCHE в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.08% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.72% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и SCHE
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и SCHE
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.