Сравнение DWLD с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DWLD и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и URTH
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
DWLD vs. URTH — Ранг доходности на риск
DWLD
URTH
Сравнение DWLD c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 8.34 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и URTH
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и URTH
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -34.01% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.85% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -26.05% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -5.49% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.42% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.47% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и URTH
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.81% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.68% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.53% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 17.36% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.16% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.27% | +4.04% |