PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DWLD с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWLD с URTH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH).

DWLD и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWLD или URTH.

Корреляция

Корреляция между DWLD и URTH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DWLD:

9.33%

URTH:

6.72%

Макс. просадка

DWLD:

-0.33%

URTH:

-0.59%

Текущая просадка

DWLD:

-0.33%

URTH:

0.00%

Доходность по периодам

DWLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URTH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DWLD и URTH

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

DWLD
Davis Select Worldwide ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWLD и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг риск-скорректированной доходности DWLD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWLD c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и URTH

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности URTH в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и URTH

Максимальная просадка DWLD за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки URTH в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и URTH

Загрузка...