PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds. DWLD is actively managed, while URTH is passively managed. Over the past 5 years, DWLD returned 8.09%/yr vs 11.86%/yr for URTH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.16%.

DWLD

1 день
-1.70%
1 месяц
2.78%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.23%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.89%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%20.23%

Correlation

The correlation between DWLD and URTH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between DWLD and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWLD и URTH

Секторы
DWLD
URTH

Потребительский циклический сектор

21.4%
9.3%

Финансовые услуги

20.2%
15.8%

Технологии

17.4%
28.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
9.3%

Здравоохранение

11.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.2%

Энергетика

5.8%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Промышленность

0.8%
11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.4%
URTH
9.3%

Финансовые услуги

DWLD
20.2%
URTH
15.8%

Технологии

DWLD
17.4%
URTH
28.3%

Коммуникационные услуги

DWLD
11.9%
URTH
9.3%

Здравоохранение

DWLD
11.4%
URTH
8.8%

Потребительский защитный сектор

DWLD
7.6%
URTH
5.2%

Энергетика

DWLD
5.8%
URTH
4.2%

Сырьевые материалы

DWLD
3.5%
URTH
3.3%

Промышленность

DWLD
0.8%
URTH
11.3%

Недвижимость

DWLD

-

URTH
1.9%

Коммунальные услуги

DWLD

-

URTH
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с SWRD.LDWLD с VEADWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VTDWLD с GABF
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

DWLD vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.17

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.02

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.89

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

13.11

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.17

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DWLD и URTH

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-34.01%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.06%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-16.94%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-26.05%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.74%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-4.37%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.99%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и URTH

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.27%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.42%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.05%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.19%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

17.27%

+3.95%

Сравнение комиссий DWLD и URTH

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и URTH

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности URTH в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.52%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and URTH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWLD has higher volatility (4.81%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs URTH's -34.01%.

On 5-year performance, URTH leads with 11.86% vs 8.09% for DWLD. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URTH has performed better with a 11.86% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.63% for DWLD.

DWLD has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.35% for URTH.

They also come from different issuers: Davis Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.24% for URTH.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор