PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и VT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-6.07%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.


DWLD

1 день
2.70%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-1.64%
1 год
18.03%
3 года*
20.00%
5 лет*
6.22%
10 лет*

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий DWLD и VT

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.


Доходность на риск

DWLD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.84

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.83

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.51

-3.48

DWLD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между DWLD и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и VT

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VT в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.66%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и VT

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и VT.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-50.27%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.84%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-26.38%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.89%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-7.08%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.55%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и VT

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.22% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.33%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.95%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.24%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

15.98%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.20%

+4.12%