PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. DWLD is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

DWLD

1 день
-1.70%
1 месяц
2.78%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.23%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и BDVL

2026 (YTD)2025
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.89%5.52%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between DWLD and BDVL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов DWLD и BDVL

Секторы
DWLD
BDVL

Потребительский циклический сектор

21.4%
8.5%

Финансовые услуги

20.2%
13.9%

Технологии

17.4%
23.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.7%

Здравоохранение

11.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.3%

Энергетика

5.8%
2.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.6%

Промышленность

0.8%
15.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.4%
BDVL
8.5%

Финансовые услуги

DWLD
20.2%
BDVL
13.9%

Технологии

DWLD
17.4%
BDVL
23.0%

Коммуникационные услуги

DWLD
11.9%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

DWLD
11.4%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

DWLD
7.6%
BDVL
6.3%

Энергетика

DWLD
5.8%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

DWLD
3.5%
BDVL
2.6%

Промышленность

DWLD
0.8%
BDVL
15.4%

Недвижимость

DWLD

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

DWLD

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с SWRD.LDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

DWLD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.01

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DWLD и BDVL

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-7.71%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.95%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-1.19%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

9.49%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

9.49%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

9.49%

+11.73%

Сравнение комиссий DWLD и BDVL

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и BDVL

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.52%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and BDVL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for DWLD.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.52% for DWLD.

They also come from different issuers: Davis Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор