PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWLD с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

DWLD и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DWLD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и BDVL

2026 (YTD)2025
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		-5.57%5.52%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SWRD.LDWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SCHEDWLD с VEADWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий DWLD и BDVL

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

DWLD
Davis Select Worldwide ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

DWLD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между DWLD и BDVL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и BDVL

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и BDVL

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DWLDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-7.71%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.53%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-1.20%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWLDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

9.35%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

9.35%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

9.35%

+11.96%