PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с NEWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с NEWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds New World Fund (NEWFX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и NEWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и NEWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
NEWFX
American Funds New World Fund		-1.57%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у NEWFX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям NEWFX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.32% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

NEWFX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.53%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.37%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

American Funds New World Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с IGAAXDWGAX с LVAZX
Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с VTSAX

Сравнение комиссий DWGAX и NEWFX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NEWFX в 0.96%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
NEWFX
American Funds New World Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. NEWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c NEWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXNEWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.16

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.79

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.45

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. NEWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEWFX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и NEWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXNEWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между DWGAX и NEWFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и NEWFX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности NEWFX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
NEWFX
American Funds New World Fund		5.80%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и NEWFX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки NEWFX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и NEWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXNEWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-56.71%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.03%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-33.68%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-33.68%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-10.76%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-11.80%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и NEWFX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds New World Fund (NEWFX) имеют волатильность 7.17% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXNEWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.10%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.01%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

15.63%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.17%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.98%

+0.32%