PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%26.71%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий DWGAX и GQGPX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.99

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.41

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.34

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

4.62

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.99

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между DWGAX и GQGPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и GQGPX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и GQGPX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-33.68%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.12%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-30.02%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-7.43%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-11.70%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.65%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и GQGPX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.92%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.00%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

12.53%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.73%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.99%

+0.31%