PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 8.34% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DWGAX и BEMIX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.82

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.53

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.01

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

16.28

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.82

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между DWGAX и BEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и BEMIX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и BEMIX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-46.05%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.07%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-36.37%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-46.05%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-9.61%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-14.32%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.97%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и BEMIX

Текущая волатильность для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) составляет 7.17%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

9.06%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.81%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.53%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.20%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.98%

-0.68%