PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 6.47% против 12.07% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий DWGAX и AWSHX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

DWGAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.86

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.34

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.35

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

6.00

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.86

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.35

Корреляция

Корреляция между DWGAX и AWSHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и AWSHX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и AWSHX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-53.95%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.37%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-18.64%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-34.65%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-6.35%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-6.43%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.32%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и AWSHX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.41%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.28%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

15.30%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.12%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.33%

-0.03%