PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.17% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий DWGAX и ABALX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

DWGAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.28

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.43

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

10.15

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.53

Корреляция

Корреляция между DWGAX и ABALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и ABALX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и ABALX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-40.20%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-7.33%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-18.76%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-22.34%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-5.37%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-3.86%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.76%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и ABALX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.89%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

6.96%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

11.22%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

10.45%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

10.63%

+5.67%