Сравнение DWFIX с UDBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и UDBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 1.30% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и UDBPX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UDBPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
DWFIX
UDBPX
Сравнение DWFIX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.88 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.52 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 7.59 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и UDBPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и UDBPX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности UDBPX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и UDBPX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и UDBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -15.45% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.94% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -14.55% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -1.22% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.19% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.64% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и UDBPX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.38% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.26% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.83% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.97% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.52% | +0.94% |