PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWFIX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWFIX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWFIX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
-0.59%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%4.41%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.47% против 13.60% соответственно.


DWFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
2.34%
3 года*
3.27%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
1.47%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DWFIX и DFUSX

DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DWFIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWFIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWFIXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.85

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

4.25

-1.38

DWFIX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWFIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWFIX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWFIXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.68

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между DWFIX и DFUSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWFIX и DFUSX

Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DFUSX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
2.47%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DWFIX и DFUSX

Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWFIXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-54.96%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-12.10%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-24.58%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

-33.79%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-8.88%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.66%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.62%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DWFIX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.46%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWFIXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

4.25%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

8.64%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

17.96%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

16.83%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

18.03%

-12.57%