Сравнение DWFIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.47% против 13.60% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFUSX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFUSX
Сравнение DWFIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.25 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.68 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFUSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFUSX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFUSX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -54.96% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.10% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -24.58% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -33.79% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -8.88% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -10.66% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.62% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.46%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 4.25% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 8.64% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 17.96% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.83% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 18.03% | -12.57% |