PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. DWAW is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.23%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

DWAW

1 день
-0.51%
1 месяц
8.96%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.21%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и FDRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		16.16%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%-0.38%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%-0.14%

Correlation

The correlation between DWAW and FDRR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between DWAW and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и FDRR

Секторы
DWAW
FDRR

Технологии

29.1%
34.5%

Финансовые услуги

20.0%
12.0%

Промышленность

12.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.7%

Здравоохранение

7.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.7%

Сырьевые материалы

4.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.4%
2.9%

Технологии

DWAW
29.1%
FDRR
34.5%

Финансовые услуги

DWAW
20.0%
FDRR
12.0%

Промышленность

DWAW
12.8%
FDRR
8.7%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.8%
FDRR
8.7%

Здравоохранение

DWAW
7.1%
FDRR
9.4%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.5%
FDRR
10.7%

Сырьевые материалы

DWAW
4.6%
FDRR
2.2%

Потребительский защитный сектор

DWAW
4.0%
FDRR
4.8%

Энергетика

DWAW
3.7%
FDRR
3.6%

Коммунальные услуги

DWAW
2.9%
FDRR
2.4%

Недвижимость

DWAW
1.4%
FDRR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с MSOXDWAW с GK
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

DWAW vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.85

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.96

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.69

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

15.70

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.85

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DWAW и FDRR

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-36.52%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.52%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-18.04%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-20.92%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.15%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-4.00%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.00%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и FDRR

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.08%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.31%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.04%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

15.00%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

16.88%

+5.53%

Сравнение комиссий DWAW и FDRR

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и FDRR

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and FDRR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (5.42%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.34% vs 7.23% for DWAW. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.34% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.66% for DWAW.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор