PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с GK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с GK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWAW returned 18.60%/yr vs 18.04%/yr for GK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.75%/yr for GK.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у GK с доходностью 12.18%.

DWAW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.23%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.28%
3 года*
18.60%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

GK

1 день
-0.75%
1 месяц
0.53%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.84%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		13.57%10.85%18.48%11.18%-17.80%4.22%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		12.18%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%

Correlation

The correlation between DWAW and GK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between DWAW and GK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и GK

Секторы
DWAW
GK

Технологии

33.0%
37.9%

Финансовые услуги

17.5%
6.9%

Промышленность

11.3%
16.9%

Здравоохранение

7.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
16.3%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.1%

Коммунальные услуги

2.8%
5.2%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DWAW
33.0%
GK
37.9%

Финансовые услуги

DWAW
17.5%
GK
6.9%

Промышленность

DWAW
11.3%
GK
16.9%

Здравоохранение

DWAW
7.7%
GK
8.0%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.5%
GK
2.9%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.0%
GK
16.3%

Сырьевые материалы

DWAW
4.5%
GK

-

Энергетика

DWAW
4.5%
GK

-

Потребительский защитный сектор

DWAW
3.9%
GK
2.1%

Коммунальные услуги

DWAW
2.8%
GK
5.2%

Недвижимость

DWAW
1.4%
GK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с BEDZ
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT

Доходность на риск

DWAW vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWAWGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.34

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.90

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.65

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

6.14

+1.88

DWAW vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GK равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAW и GK

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и GK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-47.72%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.13%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-23.62%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-4.75%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-23.75%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.05%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 7.22%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.13%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.99%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

18.71%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

24.01%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

24.01%

+0.56%

Сравнение комиссий DWAW и GK

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и GK

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности GK в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.67%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and GK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (8.13%) compared to DWAW (7.22%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs GK's -47.72%.

On 3-year performance, DWAW leads with 18.60% vs 18.04% for GK. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWAW has performed better with a 18.60% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

DWAW has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.07% for GK.

Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.75% for GK.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и GK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор