PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAW с GK

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).

DWAW и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAW и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAW и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		-2.14%10.85%18.48%11.18%-17.80%4.21%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.52%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.52%.

DWAW

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.33%
1 год
23.00%
3 года*
12.48%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

GK

1 день
0.16%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-8.94%
1 год
28.23%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с IOODWAW с AADRDWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с GQGU
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SOXQ

Сравнение комиссий DWAW и GK

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Доходность на риск

DWAW vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.49

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

5.60

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.03

+0.47

Корреляция

Корреляция между DWAW и GK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и GK

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности GK в 0.08%

TTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAW и GK

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и GK.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAWGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-47.72%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.13%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-13.75%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-24.72%

+13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.03%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и GK

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеют волатильность 7.52% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAWGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.28%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.40%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

22.27%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

24.05%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

24.05%

-1.56%