Сравнение DWAW с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DWAW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 10.85% | 18.48% | 11.18% | -17.80% | 3.49% | 48.87% | -0.38% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и IOO
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
DWAW vs. IOO — Ранг доходности на риск
DWAW
IOO
Сравнение DWAW c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.44 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.13 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.26 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.66 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.44 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и IOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и IOO
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и IOO
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -55.85% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.40% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -23.52% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.98% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.34% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.63% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и IOO
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.23% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.71% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 19.24% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.97% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.74% | +4.76% |