PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAW и IOO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
-1.65%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%-0.38%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.


DWAW

1 день
1.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.29%
1 год
17.17%
3 года*
12.68%
5 лет*
4.04%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий DWAW и IOO

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

DWAW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWAWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.44

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.13

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.26

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

10.66

-5.10

DWAW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWAWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между DWAW и IOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и IOO

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок DWAW и IOO

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


DWAWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-55.85%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-12.40%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-23.52%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.98%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-11.34%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.63%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и IOO

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWAWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.23%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.71%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

19.24%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.97%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.74%

+4.76%