PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). DWAW is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.23%/yr vs 16.68%/yr for IOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 12.26%.

DWAW

1 день
-0.51%
1 месяц
8.96%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.21%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и IOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		16.16%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%-0.38%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%-0.48%

Correlation

The correlation between DWAW and IOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between DWAW and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и IOO

Секторы
DWAW
IOO

Технологии

29.1%
46.2%

Финансовые услуги

20.0%
9.1%

Промышленность

12.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Здравоохранение

7.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.0%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.6%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%
0.5%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Технологии

DWAW
29.1%
IOO
46.2%

Финансовые услуги

DWAW
20.0%
IOO
9.1%

Промышленность

DWAW
12.8%
IOO
4.8%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.8%
IOO
8.4%

Здравоохранение

DWAW
7.1%
IOO
8.4%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.5%
IOO
11.0%

Сырьевые материалы

DWAW
4.6%
IOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

DWAW
4.0%
IOO
5.6%

Энергетика

DWAW
3.7%
IOO
3.6%

Коммунальные услуги

DWAW
2.9%
IOO
0.5%

Недвижимость

DWAW
1.4%
IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с MSOSDWAW с MSOXDWAW с GKDWAW с BEDZ
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

DWAW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.84

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.85

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.87

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

17.94

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.84

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DWAW и IOO

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-55.85%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.94%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-19.19%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-23.52%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.33%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-11.27%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.14%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и IOO

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.81%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.59%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.54%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

17.04%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

17.78%

+4.63%

Сравнение комиссий DWAW и IOO

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и IOO

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and IOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (5.42%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs IOO's -55.85%.

On 5-year performance, IOO leads with 16.68% vs 7.23% for DWAW. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IOO has performed better with a 16.68% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

IOO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.66% for DWAW.

DWAW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор