PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.23%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

DWAW

1 день
-0.51%
1 месяц
8.96%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.21%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		16.16%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%12.14%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Correlation

The correlation between DWAW and MSOS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.29

Сравнение распределения секторов DWAW и MSOS

Секторы
DWAW
MSOS

Технологии

29.1%

-

Финансовые услуги

20.0%

-

Промышленность

12.8%
29.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
17.8%

Здравоохранение

7.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.4%
50.2%

Технологии

DWAW
29.1%
MSOS

-

Финансовые услуги

DWAW
20.0%
MSOS

-

Промышленность

DWAW
12.8%
MSOS
29.6%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.8%
MSOS
17.8%

Здравоохранение

DWAW
7.1%
MSOS
2.5%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.5%
MSOS

-

Сырьевые материалы

DWAW
4.6%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

DWAW
4.0%
MSOS

-

Энергетика

DWAW
3.7%
MSOS

-

Коммунальные услуги

DWAW
2.9%
MSOS

-

Недвижимость

DWAW
1.4%
MSOS
50.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с GKDWAW с BEDZ
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL

Доходность на риск

DWAW vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.89

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.04

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.88

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

3.58

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.89

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.45

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.34

+0.90

Просадки

Сравнение просадок DWAW и MSOS

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-96.25%

+64.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-52.91%

+41.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-81.71%

+58.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-94.99%

+66.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-91.37%

+90.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-71.71%

+60.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

27.78%

-24.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 5.42%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

20.45%

-15.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

80.61%

-67.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

112.00%

-96.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

77.81%

-58.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

74.04%

-51.63%

Сравнение комиссий DWAW и MSOS

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и MSOS

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and MSOS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to DWAW (5.42%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, DWAW leads with 7.23% vs -35.03% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAW has performed better with a 7.23% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

DWAW has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for MSOS.

DWAW is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.74% for MSOS.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор