Сравнение DWAW с AADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR).
DWAW и AADR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и AADR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и AADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 10.85% | 18.48% | 11.18% | -17.80% | 3.49% | 48.87% | -0.38% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -3.15%.
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и AADR
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.
Доходность на риск
DWAW vs. AADR — Ранг доходности на риск
DWAW
AADR
Сравнение DWAW c AADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | AADR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.53 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.67 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.46 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и AADR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и AADR
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности AADR в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и AADR
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и AADR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -45.01% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -19.30% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -34.80% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -13.96% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -9.37% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.22% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и AADR
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 7.61%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.04% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 17.49% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 25.50% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.68% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 22.13% | +0.37% |