PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с AADR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.19%/yr vs 6.33%/yr for AADR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAW charges 1.24%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.08%.

DWAW

1 день
-0.17%
1 месяц
6.84%
С начала года
15.96%
6 месяцев
16.89%
1 год
26.50%
3 года*
19.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и AADR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		15.96%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%-0.38%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%-1.14%

Correlation

The correlation between DWAW and AADR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.71

The correlation between DWAW and AADR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и AADR

Секторы
DWAW
AADR

Технологии

29.1%
9.5%

Финансовые услуги

20.0%
14.6%

Промышленность

12.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.9%

Здравоохранение

7.1%
17.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.4%

Сырьевые материалы

4.6%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.2%

Энергетика

3.7%
7.6%

Коммунальные услуги

2.9%
5.4%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DWAW
29.1%
AADR
9.5%

Финансовые услуги

DWAW
20.0%
AADR
14.6%

Промышленность

DWAW
12.8%
AADR
14.6%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.8%
AADR
3.9%

Здравоохранение

DWAW
7.1%
AADR
17.9%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.5%
AADR
7.4%

Сырьевые материалы

DWAW
4.6%
AADR
16.9%

Потребительский защитный сектор

DWAW
4.0%
AADR
2.2%

Энергетика

DWAW
3.7%
AADR
7.6%

Коммунальные услуги

DWAW
2.9%
AADR
5.4%

Недвижимость

DWAW
1.4%
AADR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с GKDWAW с MSOXDWAW с BEDZ
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE

Доходность на риск

DWAW vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.48

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.80

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.53

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

1.49

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.48

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DWAW и AADR

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-45.01%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-19.30%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-20.61%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-34.80%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-12.12%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-9.40%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

6.86%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и AADR

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 5.24%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.30%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

17.56%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

21.33%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

21.68%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.20%

+0.20%

Сравнение комиссий DWAW и AADR

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и AADR

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности AADR в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and AADR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to DWAW (5.24%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs AADR's -45.01%.

On 5-year performance, DWAW leads with 7.19% vs 6.33% for AADR. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAW has performed better with a 7.19% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

DWAW has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.53% for AADR.

DWAW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 1.10% for AADR.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор