Сравнение DWAS с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
DWAS и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.17% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и RFG
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
DWAS vs. RFG — Ранг доходности на риск
DWAS
RFG
Сравнение DWAS c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.71 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.02 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 8.69 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и RFG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и RFG
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и RFG
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -51.93% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.44% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -35.16% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -42.92% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.93% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -9.03% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.13% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и RFG
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 8.51% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 14.24% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 23.28% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 22.73% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.98% | +3.53% |