Сравнение DWAS с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
DWAS и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAS и MMSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.76% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | -1.68% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | -0.98% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью -0.98%.
DWAS
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.50%
MMSC
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и MMSC
DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Доходность на риск
DWAS vs. MMSC — Ранг доходности на риск
DWAS
MMSC
Сравнение DWAS c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.05 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.28 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и MMSC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и MMSC
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и MMSC
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и MMSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -40.82% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.17% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -9.96% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -19.44% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.98% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и MMSC
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеют волатильность 9.76% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.00% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 18.07% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 26.46% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 24.54% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 24.54% | +1.98% |