PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с FYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и FYC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
3.25%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у FYC с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 11.66% против 12.82% соответственно.


DWAS

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
3.25%
6 месяцев
8.03%
1 год
28.75%
3 года*
11.53%
5 лет*
3.64%
10 лет*
11.66%

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий DWAS и FYC

DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.


Доходность на риск

DWAS vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASFYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.73

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.40

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.19

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

12.31

-4.57

DWAS vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между DWAS и FYC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и FYC

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FYC в 0.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и FYC

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, примерно равная максимальной просадке FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и FYC.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-47.85%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.40%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-35.37%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-47.85%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.46%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-9.75%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.47%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и FYC

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

8.77%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

16.40%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

24.42%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

23.70%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

24.51%

+2.00%