PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с FYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 14.30%/yr for FYC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 13.07% против 14.30% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between DWAS and FYC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.93

The correlation between DWAS and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и FYC

Секторы
DWAS
FYC

Здравоохранение

28.2%
27.9%

Технологии

18.6%
13.7%

Промышленность

16.9%
13.4%

Финансовые услуги

13.0%
10.3%

Энергетика

7.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.8%

Недвижимость

1.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.4%

Коммунальные услуги

0.3%
1.5%

Здравоохранение

DWAS
28.2%
FYC
27.9%

Технологии

DWAS
18.6%
FYC
13.7%

Промышленность

DWAS
16.9%
FYC
13.4%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
FYC
10.3%

Энергетика

DWAS
7.7%
FYC
3.4%

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
FYC
9.9%

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
FYC
3.8%

Недвижимость

DWAS
1.1%
FYC
8.4%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
FYC
3.4%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
FYC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

DWAS vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.55

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.45

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.12

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

18.64

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.55

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DWAS и FYC

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, примерно равная максимальной просадке FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-47.85%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.48%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-27.79%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-35.37%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-47.85%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.66%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и FYC

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.53%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

14.99%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

21.03%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

23.62%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

24.57%

+2.03%

Сравнение комиссий DWAS и FYC

DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и FYC

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DWAS and FYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to FYC (5.53%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs FYC's -47.85%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.30% vs 13.07% for DWAS. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.30% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

FYC has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS is categorized as Momentum, while FYC is Small Cap Growth Equities. DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор