PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и FSMD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
1.76%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%11.70%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.72%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWAS показывает доходность 1.76%, а FSMD немного ниже – 1.72%.


DWAS

1 день
4.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.85%
1 год
26.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.50%

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий DWAS и FSMD

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.


Доходность на риск

DWAS vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.33

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

5.61

+1.77

DWAS vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между DWAS и FSMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и FSMD

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FSMD в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и FSMD

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и FSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-40.67%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.63%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-22.16%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.65%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-6.12%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.01%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и FSMD

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.73%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

11.32%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

20.07%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

18.43%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

21.54%

+4.98%