PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и FDVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
1.76%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
-1.78%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.78%.


DWAS

1 день
4.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.85%
1 год
26.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.50%

FDVV

1 день
2.35%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
14.82%
3 года*
16.89%
5 лет*
12.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Fidelity High Dividend ETF

Сравнение комиссий DWAS и FDVV

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


Доходность на риск

DWAS vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.41

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.29

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

5.68

+1.70

DWAS vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.29

Корреляция

Корреляция между DWAS и FDVV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и FDVV

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FDVV в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.00%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и FDVV

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и FDVV.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-40.25%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.34%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-20.18%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-7.04%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-3.85%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.81%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и FDVV

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.48%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

7.68%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

15.34%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

14.74%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

17.09%

+9.43%