Сравнение DWAS с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
DWAS и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.76% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.78% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.78%.
DWAS
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.50%
FDVV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и FDVV
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
DWAS vs. FDVV — Ранг доходности на риск
DWAS
FDVV
Сравнение DWAS c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.29 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.68 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и FDVV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и FDVV
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FDVV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.00% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и FDVV
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -40.25% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.34% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -20.18% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -7.04% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -3.85% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.81% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и FDVV
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 4.48% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 7.68% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 15.34% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 14.74% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 17.09% | +9.43% |