PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAS с DGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

DWAS и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		1.76%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 11.50% против 8.94% соответственно.

DWAS

1 день
4.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.85%
1 год
26.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.50%

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJRDWAS с VBK
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO

Сравнение комиссий DWAS и DGS

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DWAS vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.76

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.37

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.56

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.49

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DGS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.76

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.21

+0.23

Корреляция

Корреляция между DWAS и DGS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и DGS

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DGS в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и DGS

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DWASDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-61.83%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.99%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-24.86%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-44.08%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-7.62%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-12.68%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.96%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и DGS

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWASDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.48%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

11.46%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

16.59%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

14.66%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

17.25%

+9.27%